اندیکاتور پیش بینی روند تریدینگ ویو

• زمان مطالعه 14 دقیقه
• دسته بندی
• سطح آموزش پیشرفته
• تاریخ انتشار ۹ بهمن ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهایی از جمله اندیکاتورها دارد که سرمایه گذاران و تریدرها از این اندیکاتورها استفاده می کنند. ، برای پیش بینی قیمت های آینده، از داده های بازار و ترکیب آنها با توابع ریاضی استفاده می کنند. اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال، به کار گرفته می شوند که در این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند و معرفی 10 مورد از بهترین آنها می پردازیم.

برای آشنایی بیشتر با روش های ترید کردن می توانید مقاله را مطالعه کنید.

3- اندیکاتور RSI

از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور یا شاخص قدرت نسبی می باشد. اندیکاتور RSI را می توان از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند معرفی کرد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت بازار و قدرت فروشندگان و خریداران نسبت به یکدیگر می باشد. به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته می شود. اندیکاتور RSI جزء اسیلاتورها محسوب می شود، زیرا نوسان آن بین 0 و 100 می باشد و در زیر چارت قرار دارد. به دلیل این که این اندیکاتور، شامل میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف می باشد، یک اسیلاتور قیمتی محسوب می شود. تحلیل گران از تنظیم های 5،7،9،14،21،28 روزه برای تنظیمات RSI استفاده می کنند.

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

1- اندیکاتورهای RSI، سرعت بازار و تغییر حرکات قیمت را محاسبه می کنند.

2- به مقایسه خریداران و فروشنده های قوی بازار می پردازد.

3- نوسانات اشتباه یا واگرایی ها را تشخیص می دهد.

4- در ، خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI را به کار می برد.

5- در اندیکاتور RSI، سطح صفر، افت قیمت و سطح 100، رشد قیمت را نشان می دهد.

در بین محدوده 0 تا 100، دو سطح مهم و کلیدی دیگر وجود دارد که سطوح 30 و 70 می باشند. سطح 30 نشان دهنده اشباع فروش و سطح 70 نشان دهنده اشباع خرید می باشد. 

سطح 30

زمانی که اندیکاتور RSI، از سطح 30 پایین تر بیاید، نشان دهنده فروش های افراطی در بازار می باشد. این موضوع احتمال کاهش برگشت سهم، فشار فروش و صعودی شدن قیمت ها را ایجاد می کند.

سطح 70

اگر نمودار RSI، از سطح 70 بالاتر برود، نشان از وجود خریدهای افراطی در باز می دهد که احتمال نزولی شدن روند سهم را به همراه دارد.

علاوه بر سطح 0، 10، 30 و 70 سطح 50 نیز در این اندیکاتور در نطر گرفته می شود که سطح خنثی یا میانی نام دارد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

در تحلیل تکنیکال در تایم فریم های بالا، اندیکاتور RSI بهتر جواب می دهد. اما کاربران می توانند از این اندیکاتور به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، در تایم فریم های پایین نیز استفاده کنند اما بهتر است که بجز سطوح 30 و 70 از دو سطح 35 و 65 نیز استفاده کنند. سپس باید رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که اضافه کرده اند نیز در نظر بگیرند و خرید و فروش سهم را براساس آن انجام دهند.

برای تحلیل بازار می توانید از مقاله  نیز استفاده کنید.

تکانه چیست؟

تکانه همان نشان دهنده سرعت یا تغییرات قیمت دارایی یا سهم و یا به عبارتی دیگر تکانه همان شتاب روند است. تکانه در تشخیص قدرت یک روند، به ها کمک می کند، همچنین نشان دهنده نرخ تغییر حرکات قیمتی در یک دوره زمانی می باشد.

واگرایی نمی تواند همه ی معکوس شدن ها را پیش بینی کند و معمولا معکوس شدن های غیر واقعی را پیش بینی می کند که رخ نمی دهند.

5- اندیکاتور CCI

اهداف اندیکاتور CCI

هدف که شاخص کانال کالا می باشد، این است که افراد را از زمان هایی که قیمت یک دارایی سرمایه ای از ارزش واقعی آن بیشتر است و اصطلاحا بیش خرید (Over Bought) می شود و می توان آن را با قیمتی بالاتر معامله کرد، مطلع کند. اندیکاتور CCI همچنین اشباع فروش (Over Sold) بودن یک دارایی را زمانی که ارزش آن از ارزش واقعی‌اش کمتر می باشد و با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و اصلی به فروش می رسد، نشان می دهد.

معامله گران معمولا زمانی که قیمت یک سهم بیشتر از ارزش واقعی آن ست، تصمیم به فروش می گیرند. سرمایه گذاران نیز برای بررسی بیش فروش یا بیش خرید سهم، از نسبت P/E استفاده می کنند.

لمبرت با ایجاد اندیکاتور CCI به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، باعث شد تغییرات دوره ای در کالاها مشخص شود اما اندیکاتور CCI قابل استفاده در صندوق های قابل معامله یا و همچنین شاخص ها نیز می باشند، به همین دلیل محدود به بازار نیستند.

اندیکاتور CCI اولین بار با هدف بررسی تغییرات بلند مدت روندها ایجاد شده اما سرمایه گذاران از آن برای تمامی بازارها و در همه چارچوب های زمانی استفاده کرده اند. معامله گران فعال، با چارچوب های زمانی متفاوت در این اندیکاتور، سیگنال های خرید و فروش بیشتری را خواهند داشت. شاخص CCI، مقایسه قیمت فعلی با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین را انجام می دهد. نوسان این اندیکاتور در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر می باشد و ممکن است منفی یا مثبت شود. در این اندیکاتور بیشتر مقادیر در بازه 100- تا 100 می باشد و حدود 25 % از مقادیر خارج از این بازه می باشند که قدرت یا ضعف زیاد در روند حرکتی قیمت را نشان می دهند. 

محاسبات اندیکاتوری توسط پلتفرم معامله ای یا نرم افزار چارتینگ، به صورت خودکار صورت می گیرد. اندیکاتور CCI باید بر روی پلتفرم معاملاتی قرار داشته باشد و سپس کاربران باید تعداد دوره های دلخواه خود را وارد کنند و برای نمودار خود یک چارچوب زمانی () انتخاب کنند.

وقتی CCI از 100 بیشتر باشد، قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی را نشان می دهد و اگر اندیکاتور عددی کمتر از 100- را نمایش دهد، نشانه قیمت کمتر از میانگین قیمتی می باشد که توسط اندیکاتور اندازه گیری شده است. تریدرهایی که به چارچوب های زمانی بلند مدت توجه می کنند، باید مدت زمان طولانی تری را که شامل 30 یا 40 دوره هستند را در نظر بگیرند. برای سرمایه گذاران بلند مدت، استفاده از چارت های روزانه یا هفتگی، توصیه می شود و چارت های یک ساعته یا یک دقیقه ای، به سرمایه گذاران کوتاه مدت توصیه می شود. CCI نیز یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد.

6- اندیکاتور OBV

3 قانون محاسبه حجم تعادلی

• در صورتی که قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن روز قبل، بیشتر باشد:

حجم تعادلی کنونی = با حجم تعادلی قبلی + حجم امروز

• در صورتی که قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن روز قبل، پایین تر باشد:

حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی منهای حجم امروز

• در صورتی که قیمت بسته شدن امروز با قیمت بسته شدن روز قبل برابر باشد:

حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی

در حجم تعادلی، تحلیل گران برای دنبال کردن سرمایه گذاران بزرگ و نهادی، اعداد حجم را در نظر می گیرند. آنها بین قیمت و حجم را برابر با رابطه بین پول های اندک و ناهمخوان با پول هوشمند، در نظر می گیرند، تا بتوانند در خلاف جهت روندهای ناصحیح غالب، فرصت های مناسب و طلایی برای خرید را پیدا کنند.

برای مثال، ممکن است پول هوشمند، قیمت یک دارایی را افزایش دهد و بعد از وارد شدن سایر سرمایه گذاران به آن دارایی، اقدام به فروش آن کند.

تفاوت حجم تعادلی با اندیکاتور تراکم کم/توزیع

حجم تعادلی و اندیکاتور تراکم کم/توزیع هر دو می باشند که برای پیش بینی حرکات پول هوشمند، از حجم استفاده می کنند. اما از نظر نوع محاسبه با یکدیگر تفاوت دارند. محاسبه حجم تعادلی با اضافه کردن حجم در صورت بالاتر بودن قیمت بسته شدن و کم کردن حجم در صورت پایین تر بودن قیمت، صورت می گیرد، اما خط تراکم/ توزیع از فرمول موقعیت فعلی قیمت، نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن و ضرب در حجم بازه زمانی خاص، به دست می آید.

محدودیت های اندیکاتور OBV

حجم تعادلی به عنوان یک اندیکاتور متقدم یا پیشرو پیش بینی هایی را انجام می دهد اما توضیح خاصی را برای این که در نهایت چه اتفاقی برای سیگنال ها می افتد، ندارد. بنابراین احتمال سیگنال اشتباه را افزایش می دهند. به همین دلیل بهتر است بررسی اندیکاتور OBV با یک اندیکاتور متاخر صورت بگیرد. 

محدودیت دیگر این اندیکاتور این است که اگر در حجم معاملات در یک روز خاص، جهش بزرگی ایجاد شود، این اندیکاتور ممکن است از کار بیفتد. اما با این حال باز هم می توان این اندیکاتور را به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، معرفی کرد.

زمانی که نمودار قیمت، خطوط بالایی و پایینی باندها را به بالا یا پایین قطع کند، خرید و فروش با استفاده از این اندیکاتور صورت می گیرد، همچنین زمانی که باند بالا و باند پایین به یکدیگر نزدیک شده باشند، میزان نوسان کم در بازار و همچنین افزایش نوسان در آینده را نشان می دهد و زمانی که باند بالا و باند پایین با یکدیگر فاصله زیادی دارند، میزان نوسان زیاد در بازار را نشان می دهد و بیانگر احتمال کاهش نوسان بازار در آینده می باشد. البته این اخطارهای خرید و فروش به صورت صد درصدی و قطعی نمی باشد، بنابراین باید این اندیکاتور را که یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد، با اندیکاتورهای دیگر برای معامله ها ترکیب کرد.

برای آشنایی بیشتر با تریدینگ ویو می توانید مقاله  را مطالعه کنید.

متوقف کردن ضرر

برای این که این اندیکاتور به صورت موثر عمل کند، لازم است که در کنار استراتژی های دیگر به کار گرفته شود، زیرا مشخص کردن نوسان بازار، به تنهایی برای تشخیص موقعیت معاملاتی، کافی نیست. این اندیکاتور را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند معرفی کرد.

10- اندیکاتور MFI

یا شاخص جریان ، می تواند در قالب یک شاخص، جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را نشان دهد. بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، در صورتی که حجم پول افزایش یابد، به همان میزان نیز قدرت خرید بالا می رود، در این شرایط فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی های خود با قیمت پایین را ندارند. میزان تقاضای زیاد جامعه و عدم عرضه دارایی ها با قیمت پایین توسط فروشندگان، در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شود؛ تا جایی که رضایت فروشندگان را به همراه داشته باشد. عکس این قضیه نیز، یعنی زمانی که نقدینگی کم می شود، به همان میزان تقاضا و قیمت ها نیز کاهش می یابد. در بازارهای سرمایه ای نیز، زمانی که یک گزینه مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرار می گیرد، باعث افزایش حجم پول در بازار و سپس افزایش قیمت ها می شود و بر عکس.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI را به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، می توان همان اندیکاتور RSI دانست با این تفاوت که در اندیکاتور MFI، حجم معاملات نیز لحاظ شده است. برای محاسبه اندیکاتور MFI، باید قیمت تیپیکالی را به دست آورد که فرمول آن برابر است با: مجموع قیمت بسته، بالاترین قیمت و کمترین قیمت بر 3. در قدم دوم باید جریان نقدینگی را محاسبه کرد. جریان نقدینگی شامل سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی می باشد. 

جریان نقدینگی مثبت 

زمانی جریان نقدینگی مثبت می باشد که قیمت تاپیکالی، بالاتر از قیمت روز قبل باشد.

جریان نقدینگی منفی

زمانی جریان نقدینگی منفی می باشد که قیمت تاپیکالی، پایین تر از قیمت روز قبل باشد.

جریان خنثی نقدینگی

زمانی جریان نقدینگی خنثی می باشد که قیمت تاپیکالی تغییری نسبت به روز قبل نداشته باشد.

فرمول جریان نقدینگی

از تقسیم جریان مثبت بر منفی، جریان نقدینگی به دست می آید.

فرمول محاسبه MFI

اندیکاتور MFI با اندیکاتور RSI شباهت های زیادی دارد ضمن این که هر دو از جمله اندیکاتورهای تشخیص روند می باشند، هر دو در محدوده 0 تا 100 نوسان دارند و دو سطح ۲۰ و ۸۰ سطوح با اهمیت اندیکاتور MFI محسوب می شود. ناحیه اشباع ورود نقدینگی، ناحیه بالای ۸۰ و ناحیه اشباع خروج نقدینگی، ناحیه زیر ۳۰ می باشد.

اگر از بهترین بروکر فارکس  اطلاع ندارید به سایت ما مراجعه کنید

سیگنال فروش اندیکاتور MFI

شاخص نمودار MFI، پس از ورود جریان نقدی به بازار، شروع به رشد می کند. این شاخص پس از گذر از سطح ۸۰، به ناحیه اشباع نقدینگی وارد می شود. بعد از بالا رفتن قیمت، انگیزه عرضه کنندگان برای فروش افزایش می یابد که باعث خروج نقدینگی از بازار می شود. زمانی که نمودار MFI ضمن خروج از ناحیه اشباع ورود نقدینگی، سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند، نشانه های فروش پر رنگ تر خواهد شد و چون خروج نقدینگی رخ می دهد، قیمت ها کاهش می یابند.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

قیمت ها پس از خروج نقدینگی و فروش، کاهش می یابند. در نتیجه این کاهش قیمت باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به بازار می شود. بنابراین ورود نقدینگی به بازار اتفاق می افتد و سپس نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به سمت ناحیه تعادلی حرکت خواهد کرد. سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که خط MFI، سطح ۲۰ را از پایین به بالا بشکند.

واگرایی و همگرایی در MFI

اندیکاتور MFI، می تواند ضعف در روند را بررسی کند و همچنین دقت نسبتا بالایی در تشخیص واگرایی ها در دارد و این یکی از ویژگی های مثبت اندیکاتور MFI است.

نتیجه گیری